Glosario

Aviso guardado para cuando el precio cruza un nivel, hacia arriba o hacia abajo.

Cuándo importa: Es lo que convierte un plan escrito en algo que te busca a ti. Sin alertas, un plan de salida es un documento que nadie vuelve a abrir.

En un evento con resultados mutuamente excluyentes, si la suma de los precios de todos los SÍ es menor a 1.00, comprarlos todos deja ganancia pase lo que pase.

Cuándo importa: Es ganancia aritmética, no una predicción: no depende de tener razón. En Aurum es el observador con más base real de todo el vertical de predicción.

Porcentaje que se lleva cada tramo: de la posición total en un plan de salida, del capital nuevo en un plan de entrada.

Cuándo importa: En una salida los tramos deben sumar exactamente 100%: menos deja monedas sin plan, más significa vender lo que no tienes.

Rango verdadero promedio: cuánto se mueve el activo por barra, incluyendo los huecos entre cierres y aperturas.

Cuándo importa: No tiene dirección, solo tamaño. Sirve para poner el stop donde el ruido normal no lo toque: un 5% en bitcoin y un 5% en una moneda pequeña no son el mismo riesgo.

Simular una estrategia sobre historia pasada, contando comisión y slippage en cada operación.

Cuándo importa: Un backtest sin costos es publicidad. Y uno sobre datos sintéticos no significa nada: prueba que el código corre, no que la estrategia sirve.

Media móvil con dos bandas a N desviaciones estándar por arriba y por abajo.

Cuándo importa: Mide qué tan lejos está el precio de su comportamiento reciente. Tocar la banda no es señal: en una ruptura el precio camina pegado a la banda superior.

Que cuando dices 70% las cosas ocurran alrededor del 70% de las veces, en el largo plazo.

Cuándo importa: Con menos de cinco pronósticos resueltos no hay calibración medible, y por eso Aurum reduce el tamaño de la apuesta hasta tener historial.

Máximo y mínimo de las últimas N barras, dibujados como un canal.

Cuándo importa: Superar el techo del canal es la definición clásica de ruptura. Aurum lo mide hasta la barra anterior para no usar información de la barra en curso.

Cartera de dinero simulado con precios reales de mercado.

Cuándo importa: Todo lo automático vive aquí. Es la única cartera sobre la que el motor puede abrir o cerrar una posición.

Espejo de solo lectura de tus saldos y ejecuciones en los exchanges conectados.

Cuándo importa: Ninguna llave configurada tiene permiso de operación ni de retiro. Aurum puede mirar tu dinero real, no moverlo.

Varios directivos de la misma empresa comprando acciones en pocos días.

Cuándo importa: La señal es el grupo, no la compra suelta. Un solo ejecutivo comprando puede ser cualquier cosa; cinco a la vez es información.

Maker es quien deja una orden en el libro y aporta liquidez; taker es quien se lleva una orden existente. El taker paga más, típicamente 0.1%.

Cuándo importa: Aurum asume tarifa taker en todos sus cálculos porque es el caso peor y el que corresponde a una orden de mercado.

Comprar al inicio del periodo y no tocar nada hasta el final.

Cuándo importa: Es el rival honesto de toda estrategia. Si con toda su complejidad no le gana pagando las mismas comisiones, la complejidad no se justifica.

Peso de un solo activo sobre el valor total de la cartera.

Cuándo importa: Aurum avisa arriba del 25%. Una cartera con un activo al 60% no es una cartera diversificada: es una apuesta con adornos.

Minutos de espera obligatorios antes de volver a operar el mismo símbolo.

Cuándo importa: Es global y por símbolo: dos estrategias distintas sobre el mismo par se bloquean entre sí. Es deliberado, para no duplicar exposición sin darse cuenta.

Lo que te costó adquirir una posición: cantidad por precio de compra, más las comisiones que pagaste al comprar.

Cuándo importa: Sin costo base no existe ganancia ni impuesto calculable. Cuando Aurum no encuentra tus ejecuciones en el exchange, la posición aparece sin costo base y el P&L se muestra vacío, nunca en cero.

Precio promedio pagado por moneda: capital total dividido entre monedas totales. Cada compra nueva lo mueve en proporción a su tamaño.

Cuándo importa: Es el número que decide si estás en ganancia o en pérdida. Comprar barato lo baja mucho si el tramo es grande, y casi nada si es simbólico.

Evolución del capital operación tras operación a lo largo de la prueba.

Cuándo importa: Dice más que el rendimiento final: una curva que sube en escalera es sostenible, una que sube por un solo salto fue un golpe de suerte.

Comprar montos iguales en fechas fijas sin intentar adivinar el momento de entrada.

Cuándo importa: Cambia el problema de acertar el momento por el de sostener la disciplina. Aurum lo valúa al precio de hoy porque no predice precios futuros.

Caída del capital desde su máximo histórico, en porcentaje.

Cuándo importa: Es la métrica que mide el dolor, no el resultado. Una estrategia con 40% de rendimiento y 60% de drawdown se abandona antes de que llegue la ganancia.

El peor drawdown observado en todo el periodo analizado.

Cuándo importa: Es la pregunta honesta de un backtest: ¿habrías seguido dentro después de ver esa caída? Si la respuesta es no, el rendimiento anual no importa.

Media que pesa más los cierres recientes, con una semilla igual a la SMA inicial.

Cuándo importa: Reacciona antes que la SMA y por eso también se equivoca antes. Un cruce de EMA rápida sobre lenta es la base de la estrategia de momentum de Aurum.

Reparto del capital en compras a precios cada vez más bajos. La heurística por defecto es 25/35/40 sobre caídas de 5%, 15% y 30%.

Cuándo importa: Reparte capital, no predice la caída. Si el precio nunca baja, los tramos profundos no se ejecutan y compras menos de lo planeado: ese es el costo del seguro.

Dinero que tienes comprometido en un activo o en el mercado en general.

Cuándo importa: Dos posiciones distintas del mismo sector suelen ser una sola exposición disfrazada de dos.

Niveles por encima del máximo del rango: 1.272, 1.414, 1.618, 2 y 2.618 veces la amplitud.

Cuándo importa: Cuando el precio ya rebasó el máximo, los retrocesos quedan todos por debajo del mercado y proponerlos como venta sería absurdo. Ahí el plan usa extensiones.

Ganancias brutas divididas entre pérdidas brutas.

Cuándo importa: Por debajo de 1 pierdes dinero. Un factor muy alto con pocas operaciones casi siempre es suerte, no ventaja.

Formato que un directivo o accionista relevante presenta a la SEC cuando opera acciones de su propia empresa.

Cuándo importa: Es la materia prima del vertical de copytrade. Distingue compras abiertas de ejercicios de opciones, que no dicen lo mismo.

Ingreso de la venta menos el costo base de lo vendido.

Cuándo importa: Sin costo base documentado, el cálculo es una estimación. Por eso Aurum prefiere dejar el dato vacío antes que inventarlo.

En México la ganancia por vender cripto es ingreso acumulable de tu declaración anual: no hay retención en la fuente.

Cuándo importa: Nadie te retiene nada al vender, así que el impuesto aparece meses después. El plan de salida lo estima por tramo para que no te sorprenda.

Fórmula que dice qué fracción del capital apostar dada una ventaja estimada. Aurum usa el 25% de lo que Kelly recomienda.

Cuándo importa: Kelly completo es óptimo solo si tu estimación de la ventaja es exacta, y nunca lo es. Usar una fracción es el precio de no confiar en uno mismo.

Pestillo que apaga el motor automático tras una caída del 15% del capital.

Cuándo importa: Salta solo y no se rearma solo: volver a operar después de una caída así es una decisión humana, no del mismo sistema que la provocó.

Días entre la operación del insider y el momento en que se publica: hasta dos días hábiles más el retraso de indexado.

Cuándo importa: Copiar sin considerarlo es comprar al precio de ayer con la noticia de antier. El movimiento que buscabas puede haber ocurrido ya.

Lista de compras y ventas pendientes de un par, ordenadas por precio.

Cuándo importa: Es el mercado real. El precio que ves en una pantalla es solo la última operación que cruzó el libro.

Tope de pérdida en un día, fijado en 5% del capital.

Cuándo importa: Alcanzado el límite no se abren posiciones nuevas ese día. Corta la espiral de intentar recuperar lo perdido en caliente.

Facilidad para entrar y salir de una posición sin mover el precio.

Cuándo importa: Las monedas pequeñas suben más rápido y también son las que no puedes vender el día que quieras salir.

Diferencia entre dos medias exponenciales (12 y 26), su línea de señal (9) y el histograma que las resta.

Cuándo importa: En mercado lateral cruza decenas de veces sin significar nada. Solo tiene valor filtrado por una tendencia de fondo.

Promedio simple de los últimos N cierres.

Cuándo importa: Suaviza el ruido a cambio de llegar tarde, y ese retraso es parte del diseño, no un defecto. Con N grande casi no da señales falsas, pero avisa cuando el movimiento ya pasó.

Contrato que paga 1 dólar si un evento ocurre y nada si no. Su precio se lee directamente como probabilidad.

Cuándo importa: Un contrato a 0.63 dice que el mercado le asigna 63% de probabilidad. Solo hay ventaja si tu estimación es mejor que esa, no solo distinta.

Apostar a que lo que viene subiendo sigue subiendo, normalmente con un cruce de medias.

Cuándo importa: Gana en tendencias largas y se desangra en mercado lateral, donde cada cruce es una pérdida chica repetida muchas veces.

Tramo de un plan cuyo precio ya fue tocado por el mercado.

Cuándo importa: Un plan se marca como completado cuando todos sus tramos con asignación fueron alcanzados. Marcar no es vender: la orden real la das tú en tu exchange.

Orden que se ejecuta de inmediato al precio que haya disponible en el libro.

Cuándo importa: Garantiza ejecución, no precio. Paga tarifa taker y sufre slippage: en pares con poca profundidad puede salirte bastante más cara de lo que viste.

Orden que solo se ejecuta a tu precio o mejor.

Cuándo importa: Garantiza precio, no ejecución. Puede quedarse sin llenar para siempre, que es exactamente lo que pasa con los tramos profundos de una escalera.

Operar con dinero simulado y precios reales, registrando todo como si fuera real.

Cuándo importa: Es la única forma de operación automática que existe en Aurum. Ninguna estrategia toca capital real sin backtest con costos y cuatro semanas en papel.

Simulador de órdenes con precios reales que aplica 0.1% de comisión y 0.05% de slippage.

Cuándo importa: Es la barrera entre la automatización y tu dinero: solo acepta la cartera DEMO y rechaza cualquier intento sobre la REAL.

Precio de entrega inmediata del activo, sin contratos ni fecha futura.

Cuándo importa: Todo Aurum es spot: no hay futuros, no hay apalancamiento y no hay posiciones cortas. Solo se puede ganar si el precio sube.

Cuánto dinero hay disponible en el libro cerca del precio actual.

Cuándo importa: Con poca profundidad tu propia orden mueve el precio en tu contra. Es la razón por la que una estrategia rentable en papel puede no serlo con tamaño real.

Error cuadrático medio entre la probabilidad que dijiste y lo que realmente pasó. Menor es mejor.

Cuándo importa: Decir siempre 50% saca 0.25. Si tu modelo no baja de ahí, no está aportando información aunque suene convincente.

Precio mínimo de venta para no perder dinero: costo promedio dividido entre (1 menos la comisión).

Cuándo importa: Vender exactamente a tu costo deja pérdida, porque el exchange cobra sobre la venta. Con 0.1% de comisión el precio tiene que subir 0.1% solo para empatar.

Niveles trazados entre un máximo y un mínimo (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) con la fórmula precio = mínimo + ratio × (máximo − mínimo).

Cuándo importa: Sirven para repartir objetivos de venta en un rango que ya ocurrió. No son magia: funcionan porque mucha gente los mira, no porque el mercado los obedezca.

Apostar a que un precio extremo regresa a su promedio reciente, típicamente con RSI confirmado por bandas.

Cuándo importa: Es la contraria del momentum: gana en rango y se destroza en tendencia, porque comprar cada caída de algo que solo cae no tiene fin.

Oscilador de 0 a 100 que compara la fuerza de las subidas contra la de las bajadas. Arriba de 70 se llama sobrecompra y abajo de 30 sobreventa.

Cuándo importa: En una tendencia fuerte el RSI se queda pegado arriba de 70 durante semanas. Vender solo porque marca 75 es la forma más común de salirse temprano de lo que estaba funcionando.

Comprar cuando el precio supera el máximo de las últimas N barras.

Cuándo importa: La mayoría de las rupturas son falsas. Lo que la hace viable no es acertar más, sino cortar rápido las que fallan con un stop por ATR.

Mantener la posición mientras la tendencia de fondo siga viva, sin intentar predecir el techo.

Cuándo importa: Acierta poco y gana igual: unas pocas operaciones enormes pagan muchas pequeñas perdedoras. Exige aguantar rachas largas de fallos.

Salida de una estrategia: comprar, vender, cerrar o esperar, con una fuerza de 0 a 1 y un motivo escrito.

Cuándo importa: Una señal no ejecuta nada. Antes de convertirse en orden pasa por el motor de riesgo, que puede rechazarla y deja constancia de por qué.

Usar en la simulación información que en ese momento no existía, como el cierre de la vela en la que se decide.

Cuándo importa: Es el error que hace que cualquier estrategia parezca genial. Aurum ejecuta la señal de una vela en la apertura de la siguiente, precisamente para evitarlo.

Rendimiento por unidad de volatilidad.

Cuándo importa: Castiga por igual los saltos hacia arriba y hacia abajo, así que penaliza estrategias que ganan a golpes. Útil para comparar, malo como único juez.

Diferencia entre el precio que viste y el precio al que realmente se ejecutó tu orden.

Cuándo importa: Es un costo invisible que no aparece en ninguna factura. El simulador de Aurum aplica 0.05% en cada lado para que el papel no salga más bonito que la realidad.

Afinar los parámetros hasta que la historia se vea perfecta, describiendo el pasado en vez de anticipar el futuro.

Cuándo importa: Si tuviste que probar cincuenta combinaciones para encontrar la que gana, encontraste ruido. La prueba está en periodos que no usaste para afinar.

Distancia entre la mejor postura de compra y la mejor de venta del libro.

Cuándo importa: En pares con poco volumen el spread cuesta más que la comisión. Entrar y salir de inmediato ya te deja perdiendo.

Precio al que se cierra una posición perdedora para acotar el daño.

Cuándo importa: Sin stop no existe tamaño de posición calculable, porque no hay pérdida máxima que dividir. Es el dato del que cuelga todo lo demás.

Vender la posición en varios tramos a precios distintos en vez de todo de golpe.

Cuándo importa: Renuncia al mejor precio posible a cambio de no depender de acertar el techo. Es la forma práctica de tomar ganancias sin adivinar.

Capital a comprometer en una operación: riesgo aceptado dividido entre la distancia al stop.

Cuándo importa: Es la única fórmula que evita la ruina. Cuanto más lejos pones el stop, menos monedas puedes comprar con el mismo riesgo.

Tabla anual del ISR de personas físicas, con once tramos del 1.92% al 35% y una cuota fija por tramo.

Cuándo importa: Una ganancia grande puede empujarte al tramo siguiente, así que lo correcto es calcular el impuesto marginal, no aplicar una tasa plana. El SAT la actualiza: conviene revisarla cada año.

Porcentaje de operaciones que terminaron en ganancia.

Cuándo importa: Alta no significa rentable. Puedes acertar el 90% de las veces y arruinarte con el 10% restante si dejas correr las pérdidas.

Resultado del juicio automático: apto, insuficiente o rechazado, con el motivo enumerado.

Cuándo importa: "Insuficiente" manda sobre todo lo demás: con menos de 20 operaciones no hay evidencia, gane lo que gane. Y "apto" todavía exige cuatro semanas en papel.

Desviación estándar de los rendimientos: qué tan brusco se mueve un activo.

Cuándo importa: En Aurum se calcula por barra y sin anualizar. Más volatilidad obliga a posiciones más chicas para arriesgar lo mismo.